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广发策略优选混合型证券投资基金2014年第3季度报告


发布日期:2021-11-30 19:03   来源:未知   阅读:

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年十月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发策略优选混合  基金主代码 270006  交易代码 270006(前端) 270016(后端)  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2006年5月17日  报告期末基金份额总额 4,739,307,787.70份  投资目标 通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。  投资策略 本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断,确定资产配置策略;通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合;通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。  业绩比较基准 本基金自2013年1月17日起,将基金业绩比较基准由“75%*新华富时A600指数+25%*新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“75%*沪深300指数+25%*中证全债指数”。  风险收益特征 较高风险,较高收益。  基金管理人 广发基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2014年7月1日-2014年9月30日)  1.本期已实现收益 76,275,883.36  2.本期利润 539,003,407.72  3.加权平均基金份额本期利润 0.1090  4.期末基金资产净值 6,612,149,709.04  5.期末基金份额净值 1.3952  注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 8.51% 0.81% 10.29% 0.67% -1.78% 0.14%   3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发策略优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年5月17日至2014年9月30日) / 注:1、本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 2、本基金自2013年1月17日起,将基金业绩比较基准由“75%*新华富时A600指数+25%*新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“75%*沪深300指数+25%*中证全债指数”。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李巍 本基金的基金经理;广发制造业精选股票基金的基金经理;广发核心精选股票基金的基金经理;广发主题领先混合基金的基金经理 2014-03-17 - 9 男,中国籍,理学硕士,持有基金业执业资格证书,2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司权益投资一部工作,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理,2013年9月9日起任广发核心精选股票基金的基金经理,2014年3月17日起任广发策略优选混合基金的基金经理,2014年7月31日起任广发主题领先混合基金的基金经理。  冯永欢 本基金的基金经理;广发消费品精选股票基金的基金经理;广发大盘成长混合基金的基金经理;权益投资一部副总经理 2008-02-14 - 10 男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2004年2月28日至2007年3月28日先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理、广发稳健增长混合基金的基金经理助理,2007年3月29日至2010年12月30日任广发稳健增长混合基金的基金经理,2008年2月14日起任广发策略优选混合基金的基金经理,2012年6月12日起任广发消费品精选股票基金的基金经理,2013年2月5日起任广发大盘成长混合基金的基金经理,2014年1月21日起任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理。  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年第三季度,发电量等中观数据比较差,但PMI等宏观数据超预期,在资金成本下降的支撑下,股市摆脱了上半年的压力,三季度表现优异,被压抑的估值水平得到一定程度的修复。 本基金延续今年以来的投资思路,仓位一直保持较高,重仓医药、TMT、汽车、电力设备等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为8.51%,同期业绩比较基准收益率为10.29%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济新常态下,已经很难预期宏观经济层面有什么惊喜表现,但行业层面的表现差异明显,未来还是能够找到一些景气度较高的行业;即便在平淡的行业形势下,仍然能够找到一批能够凭借自己的核心竞争力逆市增长的个股,目前股价虽得到一定程度的修复,但未来仍有较大机会。看好医药、TMT、汽车、轻工、家电、大众消费品、电力设备等行业,更看好在平淡的大市下凭借核心竞争力实现良好增长的公司。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 6,206,416,014.61 93.34   其中:股票 6,206,416,014.61 93.34  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 402,770,906.07 6.06  7 其他各项资产 39,929,311.55 0.60  8 合计 6,649,116,232.23 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 105,679,321.72 1.60  B 采矿业 - -  C 制造业 5,064,647,771.47 76.60  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,908,607.12 1.27  E 建筑业 192,116,404.03 2.91  F 批发和零售业 78,868,832.50 1.19  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 291,704,916.90 4.41  J 金融业 84,300,000.00 1.27  K 房地产业 175,038,201.65 2.65  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 130,151,959.22 1.97  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 6,206,416,014.61 93.86   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000625 长安汽车 33,659,670 461,137,479.00 6.97  2 000400 许继电气 16,583,256 346,590,050.40 5.24  3 002271 东方雨虹 12,971,882 335,396,230.85 5.07  4 002415 海康威视 11,986,074 230,971,645.98 3.49  5 002572 索菲亚 10,582,030 206,984,506.80 3.13  6 600252 中恒集团 14,339,467 202,043,090.03 3.06  7 600703 三安光电 11,351,605 174,121,281.20 2.63  8 002456 欧菲光 7,186,940 171,911,604.80 2.60  9 002353 杰瑞股份 4,356,084 169,800,154.32 2.57  10 002236 大华股份 5,357,809 147,714,794.13 2.23   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 1,260,729.20  2 应收证券清算款 38,092,780.18  3 应收股利 -  4 应收利息 79,228.05  5 应收申购款 496,574.12  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 39,929,311.55   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002271 东方雨虹 65,713,509.63 0.99 非公开发行流通受限  2 600703 三安光电 50,962,500.00 0.77 非公开发行流通受限   §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 5,105,622,471.28  本报告期基金总申购份额 25,058,371.38  减:本报告期基金总赎回份额 391,373,054.96  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 4,739,307,787.70  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 45,339,302.27  本报告期买入/申购总份额 -  本报告期卖出/赎回总份额 22,199,201.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 23,140,101.27  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.49   7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 赎回 2014-08-12 -22,199,201.00 -30,073,257.59 -  合计   -22,199,201.00 -30,073,257.59   §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发策略优选混合型证券投资基金募集的文件; 2.《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》; 3.《广发策略优选混合型证券投资基金托管协议》; 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电线或,或发电子邮件: 广发基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日